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「上证50期货交易保证金」上证50股指期货一手保

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上证50期货交易保证金:上证50股指期货一手保证金多少钱

上证50股指期货一手保证金是150000元钱,也就是每点300*5005(一手)*10%(保证金比例)。 证50股指期货是以上证50指数作为标的物的期货品种,在2015年4月16日由中国金融期货交易所推出,买卖双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平,通过现金结算差价来进行交割。上证50股指期货合约的标的为上海证券交易所编制和发布的上证50指数,交易代码为IH。

上证50期货交易保证金:上证50股票指数期货IH一手多少保证金

上证50股指期货一手的保证金在15万左右。股指期货开户是需要50万资金验资的,验资通过之后资金可以划转出去。

上证50期货交易保证金:沪深300股指,中证500股指期货合约和上证50保证金是多少

沪深300股指期货保证金 最低交易保证金是合约价值的12%。 中证500股指期货保证金 最低交易保证金是合约价值的8%。 上证50股指期货保证金 最低交易保证金是合约价值的8%。 期货保证金交易制度具有一定的杠杆性,投资者不需要支付合约价值的全额资金,只需要支付一定比例的保证金就可以交易。保证金制度的杠杆效应在放大收益的同时也成倍地放大风险,在发生极端行情时,投资者的亏损额甚至有可能超过所投入的本金。 期货保证金制度要求的计算 香港期货市场的期货与期权统一采用PRiME的方法核算每个结算参与人的保证金金额要求。具体计算步骤如下: 第一,使用商品组合的观念,取16个风险情景假设计算风险值,考虑跨月份价差风险,但未考虑跨商品价差之风险折抵。 第二,风险阵列。风险阵列表示衍生性工具在一个交易日的价值增加或损失,而价值变化的原因有两种:一是标的物价格的变动,称为Scan Range;二是标的物价格波幅的变动,称为Volatility Scan Range。 第三,侦测风险值。计算同一商品组合的仓位之侦测风险值,即风险阵列中合约的最大损失值,分为总额及净额计算方式。挑选有仓位的风险阵列,乘上仓位数,多方为正,空方为负。 第四,组合delta。PriME使用delta信息形成价差部位,且每一个契约使用单一Delta值,称为Composite delta,是以每一个标的物价格侦测点所对应之delta值,加权平均计算而得。 第五,跨月价差保证金。PriME侦测标的物价格时,假设不同契约月份的价格变动有百分之百的相关性。实际上价格变动并没有完美的相关,因此PriME加入跨月价差保证金,用于计算净额账户保证金。 第六,卖出选择权最低保证金需求。对于投资组合中卖出选择权之仓位,PriME有卖出选择权最低保证金需求,作为商品组合中包含选择权卖方部位之保证金下限。 第七,选择权买方部位价值。适用于每一个商品组合中,所有选择权买方部位,并作为该组合保证金需求之上限,仅适用于Futures-Style Options。

上证50期货交易保证金:上证50 和 中证500的股指期货保证金为什么只有8%

保证金比例主要是跟据一个点的价值决定的,或者理解成风险度决定杠杆比例

上证50期货交易保证金:上证50,中证500股指期货合约保征金一手多少钱

做期货的伙伴们你们是否会经常遇到以下问题:做一手螺纹钢要多少保证金,一手螺纹保证金是怎么算的呢? 保证金的概念大家可以去度娘里面搜索这里面就不在复述了,我们开仓时候所说的保证金叫做交易保证金,用非专业的话来说就“一手螺纹多少钱”。计算公式:N手 * 成交价格 * 保证金比例 * 交易单位在这个公式里面需要解释2个名词! 一、保证金比例,这个是由交易所规定的,而正常情况下期货公司会在交易所规定的最低保证金的基础上加一定的点数,比如螺纹钢交易所规定的最低保证金是9%,那么期货公司可能收取的保证金会在9-15%之间。小编在这里有话说,保证金是一把双刃剑,并不是越低越好低保证金虽然可以放大杠杆但同样放大的风险。那么小编在这里把上市所有的期货品种的保证金比例贴出来供大家参考。二、交易单位,那么交易单位是什么,通俗来讲就是一手多少吨,或者一手多少克等等,期货的品种太多了每个要记起来可能有点麻烦,小编在此特意列了一个表格供大家参考。 保证金比例

上证50期货交易保证金:炒期货的人最后都变成什么样了?

哈哈哈这个一定要答,笑死我了。

保险学院有个老师北大本硕博,研究方向风险管理。

在我们学校教金融衍生品定价的课程。

前几个月拿50万开户,不记得是炒股指期货,还是上证50ETF期权。

一波操作,几个星期后,50万的保证金亏光了,就被强行平仓了。

他告诉保院的同学“你们知道为什么我会亏吗,就是觉得经历之后才能更好地教导你们如何进行衍生品的定价。”

要不是他发誓以后再也不炒期货,我都快信了呢。

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈


另:

有人质疑学者的研究能力,这是偏激了。

社会科学领域很多时候都是理论走在实践之前。

理论的东西总有很多假定,拿衍生品定价最基础的现货-远期平价定理,教科书上就写了6条基本假设,现实中很难做到的。

我记得这个老师第一作者发了七八篇《金融研究》、《保险研究》,都是cssci,而且是金融、保险领域最顶级的核心期刊,人家真本事肯定是有的。

上证50期货交易保证金:上证50期权50万开户门槛怎么解决?

50ETF期权确实是非常不错的交易工具。目前对资金门槛不够的朋友,市场上出现了很多绕道交易的渠道,也就是机构与券商合作,然后通过分仓账户实现小额资金可以及时参与上证50ETF期权交易。

很多朋友像我一样对绕道交易存在“疑虑”,担心资金被卷跑,我没有参与之前也有这种疑虑。但是后来就被朋友安利了。首先,与券商合作的期权机构账户分仓渠道首先要有 一定资质或者实力,否则券商不会丢弃自己的信用选择和这些机构合作,如果真的机构卷钱跑路,券商得不偿失;其次期权交易一般都是小额资金,大部分开始就几千块钱玩玩,绕道交易公司主要赚取的是手续费,一个客户几千块钱或者一两万块钱,对运营商来说卷钱跑路估计填不饱肚子;再次小散户参与可以通过试盘来看自己的账户是否真实交易,最佳的手段就是委托挂单到买5,来看自己的单子是不是在上面,毕竟期权交易量目前不大,委托单子不多,很容易看出来。

接下来是重点,我本人并不为这样的公司洗白,即便现在跑路概率小,不意味着以后也不存在这样的风险,凡是走在插边球上的经济行为,都需要各位谨慎小心,任何行为都需要自己独立判断、独立思考,而不应该人云亦云,这样在任何情况下想走在别人前面概率都极低。


接下来是我对期权的疑点思考:

期权是一杯股市不赚钱的“解药”,作为十年老股民来说,为什么这样劝导新手呢?因为你不掌握期权,你就是彻头彻尾任人宰割的韭菜。因为你不掌握期权,在股市下跌的时候你是没办法盈利的,偶尔抢个反弹,还被套在山腰,难道没有听说过高手都死在抢反弹上!然而如果你懂得期权的话,情况就大不相同了。上证50ETF期权,给了你“涨也赚钱、跌也赚钱”的机会。

这就是我今天为什么要再次给大家介绍期权的原因之一。另外一个原因,就是期权可以T+0,也就是你这一分钟买入如果赚钱的话,下一分钟就可以获利了结卖出。这样就避免操作股票,当天买入之后眼瞅着拉升而不能卖出,只能等待下一个交易日才可以卖出获利,这样的T+1交易制度让小散户在股市大幅震荡的时候叫苦不迭连续吃面,每个人都经历过当天买入赚钱没法出局,次日大盘低开个股普跌,账户直接被坑杀的局面;另外还出现过,当天买入之后就非常后悔,不应该买啊?垂头顿足之间,感慨T+1交易制度是何等“坑韭菜”利器。 但是期权出来之后,你所有的懊恼都不存在了。

炒股还有一个不可回避的问题就是,小资金不赚钱,加大杠杆虽然放大资金,但是风险加大。比如十万炒股,觉得很没意思,涨停也就1万元,而且三千多只股票每天涨停在牛市时候也就一二百家,买到涨停板得靠烧香,其概率极低。另外资金有限,盈利金额有限。而上证50ETF期权就不一样了,一万资金可以当做十万到二十万用;因为期权炒作主要炒作的是权利金,权利金一般暗含杠杆都二十倍左右,其次期权上涨无限、下跌有限,这样的特性决定了期权的交易机会要远多于股票,而且完全可以实现“以小博大”。比如前几天股市大涨当天,期权一天内最高涨幅192倍,意味着当天一万可能赚一百多万。



那么接下来,我们讲一下期权怎么参与?

所谓期权,就是指买方向卖方支付一定费用,在未来某一时间点买入或卖出某一个标的的权力,投资者可以选择行权获取收益,也可以选择放弃行使这个权力。以本次上市交易的上证 50ETF 期权为例,2 月 6 日 50ETF 的最新价为 2.30 元,但某投资者看好后市,认为 1 个月后 50ETF 将涨到 2.50 元,于是以市价 0.07元买入 1 份一个月后行权的认购期权,行权价 2.30 元。如果一个月后,50ETF如预期涨到了 2.50 元,则该投资者将赚取 0.13 元(2.50-2.30-0.07)。但需要说明的是,作为一款新上市的投资工具,规避风险是有必要的。因此交易所设置了"五有一无"的门槛,个人投资者进入前先得通过重重检验。做期权交易 从交易合约说起50ETF 期权只有一个标的,那就是 50ETF。ETF 即 Exchange Traded Funds,一般被称为交易所交易基金。而上证 50ETF 就是以上证 50 指数成分股为标的进行投资的指数基金,其代码为 510050,目前权重最大的前 5 只股票是平安、招商、民生、兴业、浦发,金融保险行业权重逾 50%。

不过,由于存在认购、认沽两个方向,又存在 4 个交割月份,以及不同的交割价格,上证 50ETF 期权至少有 40 个合约。初期,上证 50ETF 期权包括认购(约定日买入标的物)和认沽(约定日出售标的物)两个类型,其中有 4 个到期月份(当月、下月以及随后两个月),每个月份又包括 5 个行权价,其中平值(行使权利对买卖双方都无意义的状态)1 个、实值(行使权利买方可盈利的状态)2 个、虚值(行使权利买方会造成额外损失的状态)2 个,因此共 40 个合约。而当上证 50ETF 价格发生较大变化均以超过 5 个行权价时,需要加挂新的实值或虚值合约,因此其实际可交易合约远多于 40 个。知道了可以交易的合约,接下来我们就从认购(约定日买入标的物)和认沽(约定日出售标的物)两个角度来谈具体的交易过程。

期权如何参与最后这一部分,是借鉴其他人的资料。另外本人这里有大量的期权学习文件,包括PPT、PDF等,有需要的关注公众号:西澳威。

上证50期货交易保证金:关于调整沪深300、上证50、中证500股指期货交易保证金的通知

关于调整沪深300、上证50、中证500股指期货交易保证金的通知
各结算会员:
nn经研究决定,对沪深300、上证50、中证500股指期货交易保证金调整如下:
n n自2017年2月17日(星期五)结算时起,沪深300和上证50股指期货各合约非套期保值持仓的交易保证金标准,由目前合约价值的40%调整为20%;中证500股指期货各合约非套期保值持仓的交易保证金标准,由目前合约价值的40%调整为30%。沪深300、上证50和中证500股指期货各合约套期保值持仓的交易保证金标准仍为合约价值的20%。
nn特此通知。

n n中国金融期货交易所

国庆假期期货交易所交易时间和保证金调整情况

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