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「期货 趋势跟踪 程序化」程序化 期货 怎样 应付

未知
admin

程序化 期货 怎样 应付 震荡

两种办法: 1、人为控制; 2、加入过滤条件,具体过滤哪些,过滤到什么程度是专业问题。

文华8的趋势跟踪模型和算法交易模型有什么区别

软件上叫趋势跟踪模型,就是一般的程序化交易模型。趋势跟踪交易的成功率一般都比较低,只有30%~40%,一般不会超过50%,使得很多人难以坚持。 模型算法:开盘后1小时,价格上穿前1小时高点,买入开仓,开盘后1小时,价格下穿前1小时低点,卖出开仓。

程序化做趋势跟踪的成功率会更高吗

不能这么简单理解。 没有什么东西是万验灵药。 程序化的实质是程序的理念,而这个理念仍然是人造出来的。 如果拿程序化特有某些优势来说,比方超短线,比方交易纪律,那也许是程序化本质擅长的东西。但是超短就不代表趋势,交易纪律也只是交易理念的一个方面。 任何绝对化的、孤立的理解都是错误的。

期货 怎样 趋势追踪 能举个例子吗

就看均线及均线系统发散的方向和角度吧。均线及均线系统发散的方向向上为上涨趋势,均线及均线系统发散的方向向下为下跌趋势。上涨中或者下跌中均线及均线系统发散的角度越大说明趋势越强反之越弱,而均线平走或者均线系统呈现为缠绕状态为无趋势状态,即盘整状态。炒期货无论什么品种,介入盘整状态都是极容易亏钱的。

关于期货程序化交易

期货的程序化交易其实采用了对冲套利的原理,采用电脑自动交易为主,是收益和风险并存的,并不是电脑交易就一定赚钱。 现在很多期货公司都已经程序化交易的软件了,所以你也不用费那个心去研究了,想玩期货直接找个有程序化交易的期货公司开户就行了。 不过想用程序化交易一般资金都是比较大才行。

期货技术分析里如何画趋势线?

有好几种方法: 第一种:依着最高点向次高点画一条下降的线就是下降趋势线,依着最低点向次低点画一条上升的线就是上升趋势线。这种画线方法是从左向右画 第二种:最新技术分析理论有人支持,趋势线应该从右向左画,意思就是,从最近的一个高点,向左侧的前期最高点画线,就得到下降趋势线。从最近的一个低点向左侧的前期最低点画线,就得到上升趋势线。 运用的方法: 第一种:趋势跟踪,就是向上突破下降趋势线后,就做多;向下突破上升趋势线后,就做空。优点是如果成功可以捕捉到大利,缺点是成功率不高。 第二种方法:反趋势的,就是向上突破下降趋势线后,继续做空;向下突破上升趋势线后就做多。优点是准确率比较高。 希望对你有帮助。

什么是趋势跟踪技术?

趋势跟踪技术分为两种: (1)是基于读图和使用指标,来预测市场方向。 (2)是趋势跟踪策略,既不预测也不预见,它们以价格为基础,每当价格有所变动时,对市场的运动产生反应。 趋势跟踪技术分析方法有三个明显的特点。 1,不会让趋势跟踪交易者买到最低点或卖到最高点,而基于读图和使用指标的技术分析方法是试图“抄底逃顶”。 2,趋势跟踪交易者不一定要每天都交易。 3,没有绩效目标,不与大盘指数比较收益率。

程序化交易的其他

在确定了总体的构建思路后,应该对一个完整的交易系统的每一部分进行量化,包括: 一.最大单笔和总体交易头寸的确立,我觉得以总资金的固定比例同时结合单个品种的的平均振荡幅度来确定比较合适。 二.开仓时机的选择。既然确定了追随趋势,那么价格就应该是我们最为关心的指标,可以以价格突破某个高点作为开仓的信号,但是这个开仓信号可以加以其它不同条件进行过滤,把明显的假信号或者风险很大的开仓信号过滤掉,比如可以结合价格与均线的距离来确定。 三.加仓次数和时机的选择。关于加仓,是比较难于掌握的一个操作步骤,我初步认为加仓应该是在趋势已经确立后再进行,而这个压力或者支撑是否可以直接采用在技术分析上的价位?这样做会不会与整个程序化交易系统产生比较大冲突?因为这个毕竟是主观的东西,而且还难以在操作之前量化,与程序化交易系统的构造初衷有所背离,究竟可不可行还值得商榷。 四.止损位的设定。止损是整个交易系统中比较重要的部分,与确定最大头寸相似,我们可以把止损设定为固定比例同时根据不同品种的不同特征区别对待,并在加仓之后调整止损点位。 五.盈利头寸的平仓。关于平仓,因为是追随趋势,那我们就不能让价格的小波动影响到总体的操作,但在数量上如何界定是小回调还是大调整,抑或是价格反转,还是比较困难的。当然运用统计方法我们可以算出历史数据的大小波动及其对应的价格表现,但这样的历史数据对以后的操作有多大的借鉴意义还值得进一步验证。 总体上来说,以追随趋势为思路来设计的交易系统,其成功率一定达不到50%,因为市场的运动特征必然会导致出现这样的结果,但是在趋势明确的时候,盈利率却很可能很高。如果不考虑交易成本,那么期货市场本身就是个零和市场,赚钱的人赚到的钱和亏钱的人亏损的钱是相同的,而长期以来针对这样的一个市场能不能做出一套保赚不亏的交易系统一直都是有争议的,因为历史经验证明无论是多么成功的交易者,都会在这个市场中出现反复,市场只要存在其交易就必然进行,而在交易者退出市场之前什么事情都有可能发生,现在能赚钱的交易系统在今后的一段时间里可能就不好用了,所以说这个市场上根本就没有也不可能有那么一套在任何时间任何情况下都能屡试不爽的交易系统,可见不断地验证和修正对于交易系统是非常重要的。 最后提一点,程序化交易可能的最大好处就是可以帮助系统使用者最大程度地克服人性贪婪和恐惧的弱点。 目前支持股票期货、外汇等金融产品可编程交易的主要有:tradestation(交易大师)国际一流交易软件,不过收费比较贵,软件使用费298$/月,如果你要研究历史数据还要另买。 MT4(即将升级到MT5) 功能强大,免费使用,因为免费所以它的用户数迅速增长大有超过tradestation的趋势。 esignal 国际比较流行 Amibroker 老牌交易软件 (一)价值发现型 (二)趋势追逐型 (三)高频交易型 (四)低延迟套利型 (一)系统设计的投入产出分析 (二)系统设计的原则 1.准确性。 2.稳定性。 3.简单性。 (三)系统设计的步骤 1.交易策略的提出。 2.交易策略的程序化。 3.程序化交易系统的检验。 4.程序化交易系统的优化。 国内证券市场只有20年的历史,相比欧美以及亚太其他发达地区市场成熟度还有很大差距,不仅如此,国内市场的一些特性也使程序化交易在国内发展受到限制。 首先,国内的交易场所比较单一,股票只在交易所进行交易。而国外的情况则是大量的流动性存在于交易所以外,比如大大小小的暗池、ECN等。即使同一只股票也会在多个交易所交易,目前NYSE股票只有25%左右的交易量是通过NYSE执行的。国外很多执行算法就是为这种条件量身定做的,比如各种智能路由算法,而在国内这些算法都没了用武之地。 其次,国内市场的T+1交割制度使得大量日内交易策略不能得以实施,高频交易策略更是无从谈起。除此以外,股票市场不允许卖空、缺乏做市商制度、可供交易的产品简单、交易指令不够完善等,都不利于程序化交易策略的开展。 尽管如此,我们还是看好程序化交易在国内的发展前景。自今年4月沪深300股指期货被正式推出以来,大量的程序化套利策略纷纷出炉并创造出惊人的交易量。图14是沪深300股指期货月交易额和标普指数期货(包括普通合约和迷你合约)的月交易额对比。从图中可以看出如果将两种货币的汇率折算进去,基本上国内的股指期货交易额已经和标普指数在同一水平。标普指数期货是面向整个市场的,而股指期货国内目前并没有对机构投资者开放,可以想象未来市场全面开放后国内的市场潜力有多大。结合目前国内的情况,我们认为程序化交易有望得到大力发展的几个原因: 1.股指期货和ETF的套利交易需要更多的算法支持,因为类似的交易策略都涉及到一篮子股票的交易执行,有效的算法可以很大程度上降低执行风险。 2.国内券商对执行算法的服务很少。目前国内的股票市场,机构投资者都是通过券商提供的市场直连通道(Direct Market Access)直接下单交易,而券商并没有提供规模化的算法附加服务,未来还有广阔的发展空间。 3.其他潜在市场。其他市场比如商品期货、权证等同样实行 T+0交割制度,也是程序化交易的潜在市场。事实上,目前已经有不少从事短线交易(趋势跟踪、反转)的投资者开发出各种程序化交易平台和策略,只是专业化和规模化有待提高。商品期货程序化交易与股指期货程序化交易同样作为现在程序化交易发展的重点。 4.人才优势。程序化交易通常需要有扎实数理基础和过硬编程能力的人才,而国内这方面有很好的人才储备,越来越多的国外量化基金来华开办分公司并在当地雇佣人才从事算法策略研究和开发也证明了这点。

大赛程序化三年第一,至今无人超越

林存福

实盘大赛2017年总盈利额全国第一,程序化三年连续全国第一

七禾网程序化交易排行榜第一名

七禾网资管排行榜2016-2017年度季军

民间期货高手,68岁,山东聊城人,现居济南,出生农村,做过医师做过生意,2002年开始投资股票,2006年开始做期货,现专职做期货,目前操作资金规模1亿元。自己摸索总结出一套“期货数字游戏定律秘诀”,并在分析、交易中写下成千上万字的投资口诀,并在9年交易过程中写了5000多篇有关期货的资料保存至今。林老师以操作商品期货为主,以其独特的价差投资方法,已在期货市场盈利过亿元。

在七禾网资管排行榜中,三年内先后参与了4个账户,总盈利3500多万元。2013年其老伴跟随他做焦煤期货,从5万做到70万,林老将方法讲授给老伴学习,从2016年9月至2017年4月,其老伴在7个月时间内独立交易盈利6倍(本金3.7万),体现了价差投资的本质魅力与市场真理。

七禾网资管排行榜(http://simu.7hcn.com)“林存福数字期货2”

展开剩余59%

2014年4月8日-2017年4月12日,累计复合收益率1096.99.82%,最大回撤28.02%

8月18日杭州·黑色投资策略分享会

14:00-14:45

近期焦炭市场热点分析与后市展望

主讲人:杜洪峰(钢之家高级分析师)

14:45-15:30

用数字期货逻辑谈黑色投资策略

主讲人:林存福(职业操盘手)

15:45-16:30

我的黑色研究逻辑分享—宏观/产业/盘面三位一体分析

主讲人:沈良(七禾网创办人)

16:30-17:15

投资风险控制与资金管理

主讲人:张桥(信达期货研究员)

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