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「美国农产品期货涨跌和什么有关」粳米期货与

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美国农产品期货涨跌和什么有关:粳米期货与豆粕期货同为农产品有没有联动关系!粳米期货的涨跌影响因素有哪些!与美国稻米期货有联动关系

有联动关系,美盘会影响到内盘的开盘价。

美国农产品期货涨跌和什么有关:农产品期货和美元的走势是呈正相关吗?

两者之间没有直接关系,农产品期货很多品种都和美元不挂钩,美元的走势不会影响到它

美国农产品期货涨跌和什么有关:美国非农数据低于预期,农产品期货是涨吗

非农数据是指美国非农业部门就业人数变动。是衡量美国经济的重要宏观数据。主要影响美元、工业品。 对农产品的影响比较小。当然如果非农变动比较离谱,导致美元大幅波动,进而影响以美元定价的农产品的话,那对应农产品是会由影响的。但毕竟不是直接的影响。 就最近行情而言,非农低于预期,提示美国经济复苏的不稳定性,降低了加息预期,利空美元,利多大宗商品。

美国农产品期货涨跌和什么有关:农产品期货和农产品实际价格有关吗

必然有关系。 交割制度制约了期货价格与当前商品实际价格间的价差,但价差本身就包括了运输、时间,行情预期的成份。 另外,货物品质、区域价差可以造成噪音。要比较期货价格与交割地的交割标准品的价格。 成熟的经济体和期货市场,期货联动作用非常明显,高度相关。

美国农产品期货涨跌和什么有关:原油期货与农产品的关系

原油除了商品属性外,还有一定的金融属性,当金融属性显现时,其价格的涨跌与经济状况同步,进而一定程度上与农产品的价格变化趋势相近。

美国农产品期货涨跌和什么有关:农产品期货如何受外盘影响?

一般情况下是:国内盘子早上的开盘情况受隔夜的外盘涨跌影响。

美国农产品期货涨跌和什么有关:什么是农产品期货市场

农产品期货市场是指买卖农产品期货合约的市场,它既是资本市场的一部分,又是农产品市场体系的一个重要方面。

美国农产品期货涨跌和什么有关:为什么农产品期货价格上涨期还没有到来

为什么早就来了 你就当没看见..... 近期农产品做多是大方向 也一直再涨 豆粕 豆都是上升通道,一手豆粕1.6元交易费

美国农产品期货涨跌和什么有关:全球知名农产品期货市场

全球最知名农产品期货市场就是美国的芝加哥(CBOT)交易所,是世界最早最多农产品品种的交易所,最成熟的市场。

美国农产品期货涨跌和什么有关:严重厄尔尼诺,对于国际农产品期货市场有什么影响

涨价

美国农产品期货涨跌和什么有关:影响大豆期货价格的因素有哪些

大豆,属于豆科一年生草本植物,原产我国,古称菽,至今已经有5000年栽培种植历史。世界上一些主要的大豆种植国家包括:中国、美国、巴西、阿根廷、欧洲等。其中后三个国家和地区的大豆属于转基因大豆,主要是用作榨油,我国大豆是非转基因,主要是用作豆类食品加工。目前世界上共有11家交易所进行大豆期货与大豆期权交易,其中最具代表性的有美国芝加哥期货交易所、日本东京谷物交易所、中国大连商品交易所。


那么这里谈到大豆的交易,我们应该如何去操作?亦或者说我们如何去判断大豆未来行情的涨跌,这里从以下几个方面去分析。
一、大豆的种植成本
这方面主要包括土地承包费、生产资料与劳动投入。土地承包费用包括按照政策收取的公积金、公益金、管理费以及其他乡村统筹费,这里不含农业税、农林特产税。劳动资料则包括化肥、农药、种子、机械设备以及柴油等。劳动投入主要是人工费用等。
举个例子。黑龙江某地每公顷种植现金成本为2070元,人工成本710元,土地转让租费约3000元,成本共计5780元。其中种植成本:大豆种子120斤×5元/斤=600元,化肥8袋×140元/袋=1120元,农药350元,合计2070元。


二、相关农产品价格对大豆种植面积的影响
正常情况下,CBOT大豆与玉米的比价关系维持在1:2.45的水平上。如果CBOT大豆与玉米的比价低于1:2 或者高于1:2.5,就会引起两者种植面积的巨大变化。
两者比价关系变化会影响到农户的实际收入,并影响农户主动调整种植面积,从而达到新的平衡。2019年7月份的USDA报告发布之后,我们能很直观地看到,农户在增加玉米的种植,削减了大豆的种植。这种情况在短期大豆消耗之后,势必会造成以后的大豆短缺。


三、政策变化对大豆价格的影响
农业保护是一种普遍的国际现象。无论是发达国家还是发展中国家,都对农业采取一定的支持与保护措施。发达国家已经形成比较完善的农业保护体系,这个体系中,各种措施相互配套与补充,共同发挥作用。这个体系覆盖面比较广,包括农业和农村经济活动的各个方面,如收入支持、金融支持、基础设施支持、生产技术支持、生态环境支持、农村生活条件支持、灾害防范和救助支持、税收支持、 贸易支持和法律支持等。


国际上,各国为维持国内农业生产稳定,防止农产品价格大幅度波动,都会适时出台一些农业补贴或者扶持政策。比如美国政府对豆农就有一些补贴。豆类的政策变化主要有大豆的各项补贴,国家对大豆的收储与拍卖,进出口税率的调整等政策变化。大豆价格通常对政策变化比较敏感,政策的变化会导致豆类产品在短期内剧烈波动。


四、突发事件对豆类价格的影响
突发事件主要包括自然灾害、恐怖袭击、战争、地震、农业政策调整、罢工和经济危机等。一般来说,突发事件对豆类期货价格的影响通常是短暂的。如2003年爆发的“非典”疫情,当时投资者担心“非典”影响经济发展,国际市场大豆承压下行。但随着疫情得到有效控制,利空逐渐消化,期价开始恢复性上扬。
2009年3月与4月,墨西哥、美国等地爆发H1N1流感。疫情一出,CBOT 大豆期货价格盘中跌幅5%,国内豆类也是全线暴跌。但随后豆类市场回归基本面,期货价格延续上涨走势,H1N1流感对期货价格的影响只是短暂的。


五、基金持仓对价格的影响
从2003年到2008年,美国投机基金的规模增长了20倍,他们对价格的推动力量是不可忽视的。大豆价格从2007年9月份以来大幅度飙升,除了供需因素外,基金也起到了重要的作用。
从基金的历史持仓看,从2006年9月份开始,基金净空单从4万手迅速翻多,2007年来,净多单已经达到15万手,可见基在当年牛市行情中的重要作用,正是由于指数基金对农产品走势看好,尤其是大豆期货, 才导致基金做多大豆。
从基金交易农产品的策略看,基金判断某一商品方向之后,都会选择中长线投资,不是短期投资。从基金操作特点看,基金连续3周的持仓变化尤其关键。若出现连续3周单方向增减,那么将预示大豆走势可能出现转变。


六、原油对大豆价格的影响
原油价格变动方面会影响到豆油的价格, 进而影响到大豆的价格。另一方面,原油价格的变动会影响大豆的航运成本,进而影响到大豆价格。原油是最重要的大宗商品,有“经济血液"”之称,原油价格变动是大宗商品变动的“风向标”。
从原油与大豆、豆粕、豆油的相关性来看,原油与豆油相关性达到了0.82的高水平,与大豆相关性为0.68,豆粕基本可以断定与原油价格无相关性,但豆粕与美豆的价格却呈现出0.85的关联度。


七、航运价格变化对大豆期价的影响
国内大豆对国外依赖性强,运输成本必须要考虑。以进口美国大豆为例,进口企业在美国以现货价格也可以是期货价格加上基差采购大豆。现货价格加上航运价格就得到离岸价格。有时候船期的变化对大豆的价格也有一定影响。
大豆到港后,还要支付相应的保险、关税、增值税、中转费等,最终计算出大豆进口的价格。比如:CBOT大豆期货的合约价格占65.46%,离岸基差占8.22%,海运费占10.21%,三者价格占到了合约价格83.9%的份额。


八、汇率变化对大豆价格的影响
美元兑人民币的汇率变化,会影响我国进口大豆的成本。目前,国内进口美国或者南美的大豆,都需要支付美元。如果美元兑人民币的汇率较高,那么面对同样的美元报价,就需要花费更多的人民币,这会导致进口成本走高。反之,如果人民币不断升值,进口大豆的成本就会不断降低。
实际上,美元指数的走势对大豆价格影响比较明显。这主要因为全球大豆交易以美元结算,美元指数下跌,大豆价格就会上升。反之,大豆价格就会下跌。


九、CRB指数对大豆期价的影响
在实际操作中,CRB指数是一个比较重要的指标。如果CRB指数走强,说明国际市场大宗商品需求旺盛,会促使指数基金进场,从而拉动大豆价格上涨。反之,如果指数走弱,则说明大宗商品需求萎缩,指数基金立场,大豆价格就会下跌。投资者可以从CRB指数的走势研判美国大豆整体价格趋势,进而对国内大豆期货的操作进行指导。


以上这些因素不管是从短期来说,还是长期来说,都对大豆的价格影响较大。因此在交易的过程中,也要适当的注意各方因素的影响,在下单之前做好交易功课。

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美国农产品期货涨跌和什么有关:暂停采购美国农产品短期内会对中国和美国各自造成什么影响?

对美国,不了解美国,可能他们以后会不生产那么多农产品了吧。

对中国,

之前,也就2018年,中国不从美国进口猪肉,改从非洲猪瘟疫区的俄罗斯进口。。。不久沈阳出现有史以来中国第一起非洲猪瘟,接着迅速在全国各地炸花。虽然国家部门对从俄国进口猪肉与非洲猪瘟全国爆发之间的因果关系做出辟谣声明,但单从时间与逻辑看,坊间不太认同这个辟谣,不能代表别人,就我所知的,都不太认同。

四处扑杀病猪,生猪养殖户破产,毛猪数量减少价格上涨,猪肉贩子亏本,猪肉价格持续上涨,消费者花更多钱,我感觉生活质量有点下降。

当然,也可能确实进口病猪肉是谣言,但重点是,贸然的贸易战也许会导致不可预估的后果,不从美国进口就要自己生产或者从别国进口,之所以从美国进口农产品,可能原因无两个,要么无法我们国家自我满足,要么美国的便宜。相较而言,无法自我满足危害大些,那就是饥荒了,那国家就不可能不考虑到这个危害,既然国家这么做了,说明不是我国农产品无法自我满足。那就是美国的便宜,美国的便宜又不买他的,我们就要买更贵的,不开心。

无聊的贸易战。我讨厌美国佬,没事乱搞什么加税。我也不喜欢中国的做法,大家就事论事就好了。杀敌一千,自损一千零一。

贸易战是双输的。战争中受害的总是平民,贸易战也是战争。

美国农产品期货涨跌和什么有关:[八股文系列之二]美国商品期货ETF产品特点、发展经验及启示

作者按:今年集中对境外商品ETF市场的情况进行了梳理,其中美国市场种类齐全、覆盖面广、制度完善,产品设计和发展的相关经验确实值得我们好好参考借鉴,因此本文也就应运而生。此文也是近期完成的八股文之一,目的也基本相同,即通过总结境外经验,为我国的相关产品开发探探路,提供一些支持。

1. 商品期货ETF产品特点与市场现状

商品期货ETF,顾名思义,是一类以商品期货为标的的交易所交易基金。从追踪产品类型上看,商品期货ETF可分为单商品型与多商品型产品。其中单商品型产品仅跟踪一类商品期货合约价格或价格指数走势,而多商品型产品则往往通过追踪包含一篮子价格走势的商品期货指数来实现对多个产品价格的同时追踪。2006年2月3日,Invesco发行了美国市场第一只商品期货ETF(DBC),此后美国期货ETF产品的发行量发展迅速,截至2018年10月,美国市场共47支商品期货ETF,资产规模达128.1亿美元

目前美国商品期货ETF市场呈现四个方面的特征。一是美国商品期货ETF市场体系完善。从商品品种看,目前美国市场已经形成了涵盖贵金属(如金、银等)、有色金属(如铜)、农产品(如小麦、糖、玉米、大豆)以及能源(原油、天然气、汽油)为代表的产品体系(见附表1);就产品类型看,美国商品期货ETF由单商品型产品,逐渐扩展到多商品型,多方面满足投资者资产配置的需求。就美国市场目前的情况看,单商品型和多商品型产品数量分别为27只和20只,资产管理规模方面分别为39.99亿美元和89.11亿美元,占比分别为31.22%和68.78%(见附表1)。

二是商品期货ETF市场规模呈现周期性变化,且产品风险可控。自2006年第一支产品发行以来,商品期货ETF市场发展较好, 2011年资产管理总规模达到184.5亿美元。自2012年起,商品期货ETF资产规模有所降低。2018年起商品期货ETF市场好转,资产管理规模为128.1亿美元(见附图1、2),较上年增加28.68亿美元。在风险防控方面,CFTC于2006年起便开始关注商品期货ETF可能对市场带来的影响[1],并根据相关法案的要求[2],通过强化市场信息披露、定期发布市场分析报告等手段,有效控制了商品期货ETF市场的潜在风险。近年来,商品期货ETF市场运行平稳,并未出现与商品期货ETF相关的重大风险事件。

三是投资者结构呈现散户化态势。据德意志银行统计,2017年美国ETF市场总资产59%为机构投资者持有,是一个机构主导的市场。而商品期货ETF投资则多数为散户。从总体情况看,机构投资者仅持有美国商品期货ETF资产总规模的47.34%,明显低于美国ETF市场的整体水平。其中黄金期货ETF机构持仓比例为55.9%(见附表2),而在其他类别中,机构投资者的持仓比大多在20%以下。相对于机构投资者,散户投资者的杠杆类产品选择有限,散户投资者更偏向于杠杆类期货ETF。杠杆类期货ETF的散户持有比例达88.1%(见附表3)。

四是受商品期货升贴水效应的影响,产品交易频繁、流动性较高。升贴水效应是商品期货投资中无法回避的因素。在商品正常的价格期限结构中,升贴水效应对商品期货ETF收益有一定的负面影响[3],长期持有相关产品,会使产品收益大幅偏离基准资产收益。以美国市场的单商品期货ETF为例,受升贴水效应的影响,商品期货ETF净值偏离现货价格的加权平均水平为-60.94%,其中原油类期货ETF偏离度为-61.56%;天然气类期货ETF偏离幅度平均为-73.65%;其他类型如黄金、白银、谷物类的则分别为-9.09%、-22.15%以及-27.66%。

在此背景下,商品期货ETF交易频率高,产品流动性好。整体来看,期货类ETF流动性[4]高于商品现货ETF。其中,期货类商品ETF日均换手率为3.0%,现货类商品ETF日均换手率为1.7%。能源类期货ETF的整体流动性更好,换手率排名前5的期货ETF主要以原油和天然气为标的,其中,OILD的换手率达21.2%,是流动性最好的期货ETF产品,UNG、SCO、OILU以及KOLD的换手率分别为17%、16.7%、16.1%和15.7%(见附表5)。

二、美国商品期货ETF发展经验

为进一步迎合个人投资者的商品投资需求,逐渐改变产品投资短期化的态势,美国商品期货ETF近年来的发展呈现三个方面的特点。

  1. 根据投资者需求,进一步精选追踪标的

单商品型期货ETF主要为投资者提供追踪单类商品价格变化的工具,目前投资标的多为消息面广、波动周期机制通俗易懂且标的期货流动性好、成交量大的商品品种。如能源、贵金属以及谷物类产品。能源方面目前有10只ETF跟踪原油合约,5只跟踪纽约商品交易所(NYMEX)或ICE的天然气合约,1只跟踪燃料油合约;贵金属、谷物等期货合约也分别有6只和4只ETF对其进行追踪(见附表1)。

多商品型商品期货ETF主要为投资者提供分散化的商品风险敞口,目前投资标的往往与各类商品期货指数以及其细分大类品种指数[5]的成份合约相关。目前受美国基金公司欢迎的指数包括德意志银行商品指数(DB Commodity Index)、彭博商品指数(Bloomberg Commodity Index)、标普GSCI指数(S&P GSCI)以及SDIC指数(SummerHaven Dynamic Commodity Index),跟踪的ETF数量分别为6只、5只、2只以及2只。

2. 为减少期货合约升贴水的负面影响,产品设计日益精细化、主动化

美国基金公司围绕商品合约价格期限结构,确定资产组合中的商品类型、合约以及展期模式,尽可能地减少期货合约升贴水效应的负面影响。总体看,针对单商品和多商品产品,产品设计的优化呈现两种不同模式。

对于单商品型期货ETF,基金公司通常通过优化合约结构、细化展期规则,提高产品表现。早期的单商品型期货ETF通常仅持有近月合约,展期规则也较简单,往往通过换入最近未到期合约实现相关操作。从实际情况看,在远期升水的期限结构下,此类ETF受期货升贴水效应影响明显,基金净值折损较高。目前不少单商品型期货ETF开始采用更精细化的操作来减少相关效应的影响。举例来说,追踪纽约商品期货交易所(NYMEX)天然气价格的UNG与UNL,前者持有近月合约并采用就近展期模式;而后者则根据规则持有等权重的1到12个月到期的天然气合约,且每月仅展期即将到期的合约。从两只基金的运行情况看,UNG与UNL均受升贴水效应的影响,收益率明显低于现货收益率,但长期来看(2015年10月-2018年10月),UNG的收益水平明显较UNL低28个百分点;由于UNL长期收益较好,其换手率水平明显低于UNG,如截至2018年10月,UNL换手率为0.3%,而UNG为17%。

对于多商品型期货ETF,其标的商品指数逐渐由简单规则型向主动调整型转变。所谓的简单规则型指数[6],指该类指数规定了成份商品品种、比例、合约类型以及展期规则,且相关参数调整频率较低;而主动调整型指数中的商品品种、比例、合约类型与展期操作的具体方式会根据市场行情、商品期货期限结构等因素进行动态地、持续地、主动地调整[7]。在多商品型期货ETF中,简单规则和主动调整型产品的资产管理规模占比分别为22.89%和77.11%。

表1 简单规则和主动调整型商品期货ETF情况表

从美国市场的实际情况看,主动调整型指数以及对应的ETF产品长期表现更好。如以2008年10月31日至2018年10月31日为对比区间,根据商品期限结构变化以及整体价格走势主动、高频率调整规则的SDIC指数,整体收益水平要明显高于简单规则型的彭博商品指数与标普GSCI指数,三者的10年总收益率分别为12.61%、-34.73%以及-49.88%;同时SDIC指数的波动率以及夏普比率指标也明显优于上述两个指数的相应指标(见表2)。这一现象的根源是商品价格期限结构的持续变化,简单规则型商品期货指数在商品品种以及合约类型等方面调整频率较低,展期规则较为僵硬,相关升贴水效应长期累计,造成指数收益水平折损。

表2 不同类型商品期货指数的市场表现[8]


3. 转变运营模式,降低管理成本

为降低管理成本,商品期货ETF开始转变运营模式。过往商品期货ETF大多是根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的规定所设立的结构化商品池,被动追踪商品合约或指数。在日常运营过程中,此类产品受到CFTC以及SEC的双重监管[9],整体运行成本、交易费用以及税收成本相对较高,仅平均管理费率就在0.91%水平。

为满足投资者低成本追踪商品市场走势的投资需求,2013年起,90%的新设立的商品期货ETF根据1940投资公司法案(Investment Company Act of 1940)以及1933年证券法等的相关要求设立,并按投资公司的形式运作,截至2018年10月,此类ETF资产管理规模达30.85亿美元(见附表4)。由于相关法案限制[10],目前此类产品仅能够将不超过总额25%的资产用于追踪相关期货指数,而其余资产则多投资于高信用等级的美国债券,以充当期货投资的担保品。改变运作形式后,投资者直接受益。目前投资公司的平均费率水平为0.52%,明显低于结构化商品池。

三、思考与启示

基于前文对美国商品期货ETF市场的发展现状以及发展经验的分析,本报告有如下思考与启示

一是既要重视多商品型期货ETF的发展,也要做好单商品型期货ETF的产品开发与创新工作。未来相关机构在发展商品期货ETF时,应推动这两类产品的共同发展,满足投资者多样化的投资需求。在相关产品开发过程中,可借鉴美国经验,根据我国市场特征,选取消息面广、周期规律浅显易懂、标的期货交易量大、流动性好的商品作为单商品型期货ETF的标的资产,如黄金、原油等。此外,应与商品期货交易所合作,开发涵盖多类商品的期货指数,为多商品型期货ETF开发创造有利条件。特别的,若包含多种类别商品的指数不成熟,可以从类别指数[11]出发开展相关工作,成熟一只指数推出一只产品,确保产品一经推出就能稳定高效运行。当然所有产品开发过程中,要做好产品的风险收益特征等方面的研究工作,并在后续管理方面形成完善的风险预警与处置机制,确保相关产品不会影响资本市场与商品期货市场的平稳运行。

二是商品期货ETF产品设计的精细化、主动化趋势值得关注。产品设计的精细化、主动化,需要大量研究数据的支持。相关机构可与商品期货交易所以及基金公司在数据共享、产品研究与开发等加强合作,推动相关机构做好商品市场的分析工作。在此基础上,根据市场的实际情况,充分借鉴国际经验,不断细化、优化ETF资产组合构建策略、期货合约展期策略,设计反映中国商品市场实际情况的主动调整型商品指数,尽可能降低期货升贴水效应等因素的影响。

三是加强投资者教育与宣传工作,并推动基金公司积极降低费用水平。未来在重视产品开发设计的同时,也要重视商品期货投资者教育工作以及宣传工作,帮助他们了解并选择适合自己投资风格的商品期货ETF。此外,应鼓励基金公司针对不同的产品特征,制定相应的基金费率,降低管理费等费用水平,让投资者以较低的成本参与商品期货ETF市场。


附表1 不同底层资产期货类ETF的数量和资产规模


附表2 期货类ETF的机构持有情况[12]
附表3 杠杆和非杠杆类期货ETF的机构持有情况表
附表4 结构化商品池和投资公司情况表
附表5 日均换手率排名前5的期货ETF
附图1 UNG和UNL与其标的资产的价格变化率[13]




  1. 如2006年3月16日,CFTC主席Reuben Jeffery在第31届国际期货业大会上的讲话就明确提到了CFTC对商品期货ETF风险管理的相关安排。 ↑
  2. 如多德弗兰克法案、《商品交易法》等。 ↑
  3. 与股票不同,期货有到期日,基金公司需要在到期日之前将手中的期货合约卖出并更换为新到期日的合约。由于风险因素以及期货都应的实物资产存储成本的影响,新旧合约价格可能存在差异,这一差异一般称为升贴水效应。特别的当未来到期的合约价格高于现有合约时,相关操作会造成基金净值损耗;而反之,则相关操作会造成基金净值增加。 ↑
  4. 本文用日均换手率来衡量产品流动性,此处的日均换手率为市值加权后的交易额/市值。 ↑
  5. 如德意志银行商品指数群:金属指数等。 ↑
  6. 常见的指数有标普GSCI指数与彭博商品指数。 ↑
  7. 常见的有DBIQ Optimum Yield系列指数、SDIC指数及Auspice商品指数等。 ↑
  8. 样本区间:2008年10月31日至2018年10月31日,对比时选取了彭博商品指数、标普GSCI、SDCI的全收益指数;年化波动率指样本区间内的收益标准差乘以调整项(),年化夏普比率指月度平均超额收益除以阅读标准差再乘以调整项。 ↑
  9. 根据《商品交易法》、《1933年证券法》和《1940年证券法》,受商品期货交易委员会(CFTC)和SEC监管。 ↑
  10. 根据2013年修改后的委员会条理4.5。 ↑
  11. 如谷物类、化工类、油料类、原油类等。 ↑
  12. 天然气类ETF的加权平均机构持仓量主要由UNG贡献,其资产规模为3亿美元,持仓比例为122%;其他天然气ETF持仓比例在20%左右,平均资产规模为0.25亿美元。因此,天然气类ETF的平均持仓比例为33%,加权后的平均持仓比例为73.87% ↑
  13. 价格变化率=当日价格/初始日价格 ↑

芝加哥主要农产品期货均上涨

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